System handlowy afl amibroker

hej jestem bardzo zainteresowany tym systemem Trading wszelkie informacje mogłoby być pomocne Nazwa sama w sobie jest Święta Bożego Narodzenia w Graceland Byłem tylko handlu 4 miesiące teraz z 100 sukcesu I trzymać rzeczy bardzo podstawową cenę, objętość, wzory, świeczki wolisz EOD, ponieważ daje mi swobodę wyboru W tym czasie używałem Amibrokera Aktualnie chcę poszerzyć się o monitorowanie systemów handlowych handlu, a jednocześnie potwierdzić stosowanie podstawowych zasad chartist W każdym razie Alligator Trading System wygląda naprawdę fajnie na moim telefonie imac więc dziękuję pęczki.4 I ve dodał Exploration poniżej Chciałbym sprawdzić, czy dobrze zrobiłem, jeśli nie rewizję Dzięki DICK. I znalazł błąd sintax w tej linii i don t wiedzieć, jak go poprawić Coz Chcę zrobić to na Automatyczny analizator Każdy może pomóc Może Plzzz. VP Param okres dla Średnia Vol 10, 50, 240, 1 ustawia okres dla średniego obliczania objętości. JESTAM MNIEJ SIĘ ZBLIŻENIEM PROBLEM, KTÓRYCH WZGLĘDU NA PODSTAWIE STAND VP Param okres dla średniego Vol 10, 50, 240, 1 ustawia okres obliczania średniej objętości CO WYMIENI Z PLZ PLZ CLEAR. Problem z wieloma publikowanymi tutaj przez użytkowników z nie-amerykańskimi klawiatura-zestaw znaków, jest cytatem. Znacznie w kodzie widzimy znak początku i znak kończący, który w większości przypadków tworzy błąd Po przechwyceniu Przyjazny Przycisk Kopiowania, musimy dokonać globalnego zastąpienia tych prawych i lewych ukośnych cudzysłowów, prostego pionowego znaku zapytania, który wygląda tak, numer znaku ASCII 034.Rozwój na klawiaturze Alt-034. Zawieszenie klawisza Alt w dół, naciśnij klawisz 034 na klawiaturze numerycznej, a nie numery w górnym rzędzie i zwolnij. To powinno dać poprawny znak cytatu, dwa pionowe spis treści. ja wiem, czy to rozwiązało problem Dobry powód. Jak zoptymalizować system handlu. UWAGA Jest to dość zaawansowany temat Proszę przeczytać poprzednie samouczki AFL first. The idea za optymalizacji jest prosta Po pierwsze trzeba mieć system handlu, może to być proste w ruchu średnie przecięcie Na przykład w prawie każdym systemie istnieją pewne parametry jako okres uśredniania, które decydują, jak dany system zachowuje się dobrze, jest dobrze dostosowany do długoterminowych lub krótkoterminowych, jak reaguje na wysoce niestabilne zapasy itp. Optymalizacja jest procesem znalezienia optymalne wartości tych parametrów dające największy zysk dla systemu dla danego symbolu lub portfolio symboli AmiBroker jest jednym z niewielu programów, które pozwalają na optymalizację systemu na wielu symbolach jednocześnie. Aby zoptymalizować system, musisz zdefiniować jeden do dziesięciu parametrów do zoptymalizowania Zdecydujesz, co jest minimalną i maksymalną dopuszczalną wartością parametru iw jakich skokach wartość ta powinna zostać zaktualizowana AmiBroker wykonuje wiele testów wstecznych systemu przy użyciu WSZYSTKICH możliwych kombinacji wartości parametrów Gdy ten proces się skończy AmiBroker wyświetla listę wyników posortowanych według zysku netto Możesz zobaczyć wartości parametrów optymalizacji, które dają najlepsze wyniki t. Określenie formuły AFLOptymalizacja w teście wstecznym jest obsługiwana za pomocą nowej funkcji zwanej optymalizacją Składnia tej funkcji jest następująca: optymalizacja zmienna Opis, domyślnie min maks. step. variable - to zwykła zmienna AFL, która otrzymuje przypisaną wartość zwracaną przez optymalizację Przy normalnych testach wstecznych, skanowaniu, eksploracji i trybach komutacyjnych funkcja optymalizacji zwraca wartość domyślną, więc powyższe wywołanie funkcji jest równoważne wariancji domyślnej. W optymalizacji tryb optymalizacji funkcji zwraca kolejne wartości od min do maksimum włącznie z krokiem kroku. Opis jest ciągiem jest używany do identyfikacji zmiennej optymalizacyjnej i jest wyświetlany jako nazwa kolumny w wynikach wyszukiwania optymalizacji list. default jest wartością domyślną, która optymalizuje funkcje zwracane w poszukiwaniu, wskaźniku, komentarzach, skanowaniu i normalnym trybie testowania wstecz. Min jest minimalną wartością zmienna jest zoptymalizowana. max jest maksymalną wartością zmiennej zoptymalizowanej. step jest przedziałem stosowanym do zwiększania wartości f rom min to max. AmiBroker obsługuje maks. 64 wywołania, aby zoptymalizować działanie, a więc do 64 zmiennych optymalizacyjnych, pamiętaj, że jeśli używasz wyczerpującej optymalizacji, to naprawdę warto pomyśleć o ograniczeniu liczby zmiennych optymalizacyjnych do zaledwie kilku. Każdy zadzwonić, aby zoptymalizować generowanie maks. minimalne kroki optymalizacji kroku i wiele połączeń w celu optymalizacji liczby potrzebnych przebiegów Aby na przykład optymalizować dwa parametry przy użyciu 10 kroków będzie wymagało 10 10 100 optymalizacyjnych pętli. Call optymalizuje funkcję tylko ONCE na zmienną na początku formuły, ponieważ każde wywołanie generuje nowy optymalizacja wielu symboli jest w pełni obsługiwana przez AmiBroker. Maksymalna przestrzeń wyszukiwania to 2 64 10 19 10 000 000 000 000 000 kombinacji.1 Jedna zmienna optymalizacja. sigavg Optymalizacja średniej sygnału 9 2 20 1.Buy Cross MACD 12 26, Signal 12 26 sigavg Sprzedaj Cross Sygnał 12 26 sigavg, MACD 12 26.2 Opcjonalna optymalizacja na 2 5 50 1 Poziom Zoptymalizuj poziom 2 2 15 0 4.Buy Krzyż CCI per, - Revel Cross poziom sprzedaży, CCI per.3 Wielokrotne 3 zmienna optymalizacja. mfast Optymalizacja MACD Fast 12 8 16 1 mslow Optymalizacja MACD Powolne 26 17 30 1 sigavg Optymalizacja Średnia Sygnał 9 2 20 1.Buy Cross MACD mfast, mslow Sygnał mfast, mslow, sigavg Sprzedaj sygnał crossfast mfast, mslow, sigavg, MACD mfast, mslow. Po wprowadzeniu formuły kliknij przycisk Optymalizuj w oknie analizy automatycznej AmiBroker rozpocznie testowanie wszystkich możliwych kombinacji zmiennych optymalizacyjnych i zgłoś wyniki na liście Po zakończeniu optymalizacji lista wyników jest sortowana według zysku netto Jak można sortować wyniki według dowolnej kolumny na liście wyników, łatwo uzyskać optymalne wartości parametrów dla najniższego wyciaśnięcia, najmniejszej liczby transakcje, największy współczynnik zysku, najniższa ekspozycja na rynku i najwyższy zysk z corocznego zwrotu z inwestycji Ostatnie kolumny listy wyników przedstawiają wartości zmiennych optymalizacyjnych dla danego testu. Kiedy zdecydujesz, która kombinacja parametrów pasuje co musisz zrobić najlepiej zastąpić wartości domyślne w optymalizacji połączeń funkcji z optymalnymi wartościami Na obecnym etapie musisz wpisać je ręcznie w oknie edycji formuły drugi parametr optymalizacji funkcji call. Displaying 3D animowany wykresy optymalizacji. Aby wyświetlić wykres optymalizacji 3D, musisz najpierw zoptymalizować dwie opcje Zmienna optymalizacja potrzebuje formuły, która ma 2 Zoptymalizować wywołania funkcji Przykładowa dwu zmienna formuła optymalizacyjna wygląda tak :. Optymalizuj na 2 5 50 1 Optymalizuj poziom poziom 2 2 150 4.Buy Krzyż CCI za każdy poziom sprzedaży, CCI na każdy. Po wprowadzeniu formuły należy kliknąć przycisk Optymalizuj. Po zakończeniu optymalizacji kliknij strzałkę rozwijaną przycisku Optymalizuj i wybierz opcję Wyświetl 3D wykres optymalizacji W ciągu kilku sekund w oknie przeglądarki wykresu 3D pojawi się kolorowa, trójwymiarowa powierzchnia wykresu Przykładowy wykres 3D generowany przy użyciu powyższej wzoru przedstawiono poniżej. Domyślnie wykresy 3D wartości rozłożenia zysku netto względem zmiennych optymalizacyjnych Możesz jednak wykreślić wykres powierzchni 3D dla dowolnej kolumny w tabeli wyników optymalizacji Wystarczy kliknąć nagłówek kolumny, aby go posortować, niebieska strzałka wskazuje, że wyniki optymalizacji są sortowane według wybranej kolumny, a następnie wybierz opcję Widok 3D Ponowne wyświetlanie wykresu optymalizacji. Biorąc pod uwagę, jak parametry systemu wpływają na wydajność handlu, można łatwiej zdecydować, które wartości parametrów powodują delikatne wrażenia i które zapewniają solidną wydajność systemu. Solidnymi ustawieniami są regiony na wykresie 3D, które wykazują stopniowe, a nie gwałtowne zmiany powierzchni Wykresy optymalizacji 3D są świetnym narzędziem zapobiegania krzywej dopasowania dopasowania krzywej lub nadmiernej optymalizacji, gdy system jest bardziej złożony niż musi być, a ta złożoność skupiła się na warunkach rynkowych, które mogą się nigdy więcej nie powtórzyć. Radykalne zmiany lub skoki w wykresy optymalizacji 3D pokazują wyraźnie obszary nadoptymalizowania Należy wybrać region parametrów, który produkuje to szeroki i szeroki płaskowyż na wykresie 3D dla Twojego prawdziwego życia Zestawy parametrów generujące skoki zysku nie działają niezawodnie w prawdziwym handlu. Kontroler widoku wykresów 3D. Przeglądarka wykresów 3DA oferuje przegląd wszystkich wykresów z pełną rotacją wykresów i animacją Teraz możesz wyświetlanie wyników systemu z każdej możliwej perspektywy Możesz kontrolować położenie i inne parametry wykresu za pomocą myszy, paska narzędzi i skrótów klawiaturowych, niezależnie od tego, co Ci się podoba Poniżej znajdziesz listę.- do Obróć - przytrzymaj w lewo przycisk LEWO i poruszaj się w kierunkach XY - do Zoom-in, Zoom-out - przytrzymaj prawy przycisk myszy i poruszaj się w kierunku XY - aby przenieść translację - przytrzymaj lewy klawisz myszy i klawisz CTRL i poruszaj się w kierunku XY - aby animować - przytrzymaj LEWO przycisk myszy, przeciągnij szybko i zwolnij przycisk podczas przeciągania. SPACE - animacja automatycznego obracania STRZAŁKA W LEWO - obracanie pionka Lewa STRZAŁKA W GÓRĘ - obrót w prawo w prawo STRZAŁKA W GÓRĘ - obracanie strzałki w górę STRZAŁKA W DÓŁ - obracanie zmniejsz rozmiar NUMPAD PLUS - zbliżenie w przybliżeniu NUMPAD - MINUS - skrajnie oddalone NUMPAD 4 - przesuń w lewo NUMPAD 6 - przesuń w prawo NUMPAD 8 - przesuń w górę NUMER 2 - przesuń w dół STRZAŁKA W GÓRĘ - poziom wody do góry STRZAŁKA W GÓRĘ - poziom wody w dół. - wyczerpująca optymalizacja. AmiBroker oferuje teraz inteligentną, niewyczerpującą optymalizację oprócz regularnych, wyczerpujących wyszukiwań Niewyczerpujące wyszukiwanie jest użyteczne, jeśli liczba wszystkich kombinacji parametrów danego systemu obrotu jest po prostu zbyt duża, aby możliwe było wyczerpujące wyszukiwanie. Wyczerpujące wyszukiwanie jest doskonałe dobrze, dopóki jest rozsądne użycie Pozwólmy powiedzieć, że masz 2 parametry w zakresie od 1 do 100 kroku 1 To 10000 kombinacji - idealnie OK dla wyczerpującego wyszukiwania Teraz z 3 parametrami masz milion kombinacji - nadal jest OK wyczerpujące wyszukiwanie, ale może być lenghty Z 4 parametrami masz 100 milionów kombinacji i 5 parametrów 1 100 masz 10 miliardów kombinacji W takim przypadku byłoby to zbyt czasochłonne, aby sprawdzić wszystkie z nich, a to jest rea, gdzie niewyczerpujące metody inteligentnego wyszukiwania mogą rozwiązać problem, który nie może zostać rozwiązany w rozsądnym czasie przy użyciu wyczerpujących wyszukiwań. Oto pełna instrukcja, jak używać nowego nie wyczerpującego optymalizatora w tym przypadku CMA-ES.1 Otwórz swoją formułę Edytor formuły 2. Dodaj tę pojedynczą linię u góry formuły. OptimizerSetEngine cmae możesz też użyć spso lub trib here.3 Opcjonalny Wybierz cel optymalizacji w sekcji Automatyczna analiza, ustawienia, zakładka Walk-Forward, pole Target optymalizacji Jeśli pominiesz ten krok zoptymalizuje roczne zwroty CAR MDD podzielone przez maksymalne wycofanie. Teraz, jeśli uruchomisz optymalizację przy użyciu tej formuły, użyjesz nowego ewolucyjnego niewyczerpującego optymalizatora CMA-ES. Jak to działa. Optymalizacja jest procesem znalezienia minimalna lub maksymalna dana funkcja Każdy system obrotu może być uznany za funkcję pewnej liczby argumentów Dane wejściowe są parametrami i danymi kwotowymi, a wynik jest Twoim celem optymalizacji, mówiąc CAR MDD I yo u szukają maksymalnej funkcji. Maszu inteligentnych algorytmów optymalizacji opierają się na zachowaniu zwierząt przyrody - algorytm PSO lub proces biologiczny - algorytmy genetyczne, a niektóre są oparte na koncepcjach matematycznych pochodzących od ludzi - CMA-ES. Te algorytmy są używane w wielu różnych dziedzinach, w tym finansów Wprowadź finansowanie PSO lub finansowanie CMA-ES w Google, a znajdziesz mnóstwo informacji. Niewyczerpujące lub inteligentne metody znajdą globalny lub lokalny optymalny Cel jest oczywiście znaleźć globalny, ale jeśli istnieje jest pojedynczym ostrym szczytem z kombinacji parametrów zilionów, a nie wyczerpujące metody mogą nie znaleźć tego pojedynczego szczytu, ale biorąc pod uwagę przedsiębiorcę perspektywicznie, znalezienie pojedynczego ostrego szczytu jest bezużyteczne dla handlu, ponieważ ten wynik byłby niestabilny, zbyt delikatny i nie do replikacji w prawdziwym handlu W procesie optymalizacji raczej szukamy regionów płaskowzgórzowych o stabilnych parametrach i jest to obszar, w którym inteligentne metody świecą. Jednak algorytm używany w wyniku niewyczerpujących wyszukiwań wygląda jak poniżej. a Optymalizator generuje zazwyczaj losowo rozpoczętą populację zestawów parametrów b Wyniki testu wstecznego przeprowadza AmiBroker dla każdego zestawu parametrów z populacji c wyniki testów wstecznych są oceniane zgodnie z logiką algorytmu a nowa generacja generowana jest na podstawie ewolucja wyników, d jeśli zostanie znaleziona nowa bestia - zapisz ją i przejdź do kroku b, dopóki nie zostaną spełnione kryteria stopu. Przykładowe kryteria stopu mogą obejmować osiągnięcie określonych maksimum iteracji b stop, jeśli zakres wartości najbardziej obiektywnych ostatnich X pokoleń wynosi zero c stop jeśli dodanie 0 1 wektora odchylenia standardowego w dowolnym kierunku osi głównej nie zmienia wartości obiektywnej wartości d innych. Aby użyć dowolnego inteligentnego nie wyczerpującego optymalizatora w AmiBroker należy określić silnik optymalizatora, którego chcesz używać w formule AFL przy użyciu funkcji OptimizerSetEngine. Funkcja wybiera zewnętrzny silnik optymalizacji określony przez nazwę AmiBroker obecnie obsługuje 3 silniki Standard Particle Swarm Optimizer spso, Plemię plemion i CMA-ES cmae - nazwy w nawiasach klamerkowych mają być użyte w wywołaniach OptimizerSetEngine. Oprócz wybrania silnika optymalizacyjnego możesz ustawić niektóre z jego wewnętrznych parametrów. W tym celu należy użyć funkcji OptimizerSetOption. OptimizerSetOption, funkcji wartości. Funkcja ustawia dodatkowe parametry dla zewnętrznego silnika optymalizacyjnego Parametry zależą od silnika Wszystkie trzy optymalizatory dostarczane z AmiBroker SPSO, Trib, CMAE obsługują dwa parametry Uruchamia liczbę przebiegów i testy maksymalnej oceny MaxEval na pojedynczą jazdę Zachowanie każdego parametru jest zależne od silnika , więc takie same wartości mogą i zwykle przynoszą różne wyniki przy użyciu różnych silników. Różnica między Runs a MaxEval jest następująca Ocena lub test jest pojedynczym testem wstecznym lub wartością obiektywnej wartości RUN jest jednym pełnym biegiem algorytmu określającego optymalną wartość - zazwyczaj z udziałem wielu testów. Każda operacja po prostu RESTARTS cały proces optymalizacji od nowego początku nowego itial losowa populacja W związku z tym każda próba może prowadzić do znalezienia lokalnego maksimum min, jeśli nie znajdzie globalnego. Parametr So Runs określa liczbę kolejnych algorytmów. MaxEval to maksymalna liczba bactestów ewaluacji w pojedynczym ruchu. Jeśli problem jest stosunkowo prosty i 1000 testów wystarczy, aby znaleźć globalny maks., 5x1000 jest bardziej prawdopodobne, aby znaleźć globalny maksymalny, ponieważ istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że zostanie zablokowany w lokalnym maksimum, ponieważ kolejne runy zaczną się od początkowej losowej populacji. Wybór wartości parametru może być trudne. Zależy to od problemu pod kontrolą, jego złożoność itd. itd. Każda metoda stochastyczna nie wyczerpująca nie gwarantuje znalezienia globalnego maksimum min, niezależnie od liczby testów, jeśli jest mniejsza niż wyczerpująca. Najłatwiejsza jest określenie dużej liczby testów jest dla Ciebie rozsądne pod względem czasu wymaganego do ukończenia Inna prosta rada polega na pomnożeniu przez liczbę 10 testów z dodaniem nowego wymiaru, co może doprowadzić do przeoczenia wymagana liczba testów, ale jest całkiem bezpieczna Wysyłane silniki są zaprojektowane z myślą o prostych w obsłudze, dlatego też używane są rozsądne automatyczne wartości, dzięki czemu optymalizacja może być zwykle wykonywana bez podawania czegokolwiek przyjmującego wartości domyślne. Ważne jest, aby zrozumieć, że wszystkie inteligentne metody optymalizacji najlepiej pracować w ciągłych przestrzeniach parametrów i względnie gładkich funkcjach celu Jeśli przestrzeń parametrów jest dyskretnymi algorytmami ewolucyjnymi mogą mieć kłopoty ze znalezieniem optymalnej wartości Jest to szczególnie prawdziwe dla binarnych parametrów wyłączania - nie pasują one do żadnej metody wyszukiwania, która używa gradientu obiektywnej zmiany funkcji najbardziej inteligentne metody Jeśli system handlu zawiera wiele parametrów binarnych, nie należy używać ich bezpośrednio do inteligentnego optymalizatora. Zamiast tego staraj się optymalizować tylko ciągłe parametry za pomocą inteligentnego optymalizatora i przełączać parametry binarne ręcznie lub za pomocą skryptu zewnętrznego. PSO - Standardowa cząstka Swarm Optimizer. Standardowa Partycja Swarm Optimizer oparta jest na kodzie SPSO2007 ma zapewnić dobre rezultaty pod warunkiem, że poprawne parametry i Uruchamianie, MaxEval są przewidziane dla konkretnego problemu Wybieranie prawidłowych opcji dla optymalizatora PSO może być trudne, dlatego też wyniki mogą znacznie różnić się w zależności od przypadku. jest dostarczany z pełnym kodem źródłowym wewnątrz podkatalogu ADK. Przykładowy kod dla Standardowego Cząstki Swarm Optimizer znalezienie optymalnej wartości w 1000 testów w obszarze wyszukiwania 10000 kombinacji. NarzędzieSetEngine spso OptymalizatorSetOption Runs, 1 OptimizerSetOption MaxEval, 1000.sl Optymalizacja s, 26, 1, 100, 1 fa Zoptymalizuj f, 12, 1, 100, 1.Buy Cross MACD fa, sl, 0 Sprzedaj Cross 0, MACD fa, sl. TRIBES - Adaptive Parameter-less Particle Swarm Optymalizator. Trybry są adaptacyjne, bez parametrów bez wersji PSO optymalizator roju cząstek Nie wyczerpujący optymalizator Dla naukowego tła patrz. W teorii powinien on być lepszy niż zwykły PSO, ponieważ może automatycznie dostosować rozmiary roju i strategię algorytmu do problemu, który zostanie rozwiązany. Praktyka wskazuje, że jej wydajność jest dość podobna do PSO. Wtyczka implementuje Tribes-D tj. Bezwymiarowy wariant Na podstawie Maurice Clerc Oryginalnych kodów źródłowych używanych za zgodą autora. jest dostarczany z pełnym kodem źródłowym wewnątrz folderu ADK. Powiadomione parametry MaxEval - maksymalna liczba testów wstecznych na każde uruchomienie domyślne 1000. Należy zwiększyć liczbę ocen z rosnącą liczbą wymiarów parametrów paramsów optymalizacji Domyślna wartość 1000 jest dobra dla 2 lub maksymalnie 3 wymiary. Runs - liczba uruchomień restartuje domyślnie 5 Możesz pozostawić liczbę przebiegów na domyślną wartość 5.By domyślna liczba uruchomień lub restartów jest ustawiona na 5. Aby użyć optymalizatora Tribes wystarczy dodać jedną linię do swojego kodu. OptymalizatorSetOption MaxEval, 5000 5000 ocen max. CMA-ES - Adaptacja matrycy kowariancji Optymalizacja strategii ewolucyjnej. CMA-ES Współczynnik kowariancji adaptacja Strategia ewolucyjna jest zaawansowanym niewyczerpującym optymalizatorem Dla naukowego kontekstu Zgodnie z naukowymi kryteriami przewyższają dziewięć innych najpopularniejszych strategii ewolucyjnych, takich jak PSO, ewolucja genetyczna i różnicowa. Wtyczka implementuje globalny wariant wyszukiwania z kilkoma restartami z rosnącym popem rozmiar przydziału pochodzi z pełnego kodu źródłowego wewnątrz folderu ADK. Domyślna liczba uruchomień lub restartów jest ustawiona na 5 Zalecane jest pozostawienie domyślnej liczby restartów. Możesz to zmienić za pomocą OptymalizatoraSetOption Runs, N call, gdzie N powinien znajdować się w zasięgu 1 10 Określenie więcej niż 10 przebiegów nie jest zalecane, choć możliwe Należy pamiętać, że każda kolejna operacja wykorzystuje TWICE wielkość populacji poprzedniego cyklu, więc wzrasta wykładniczo W związku z tym z 10 biegami kończy się liczba ludności 2 10 większa niż 1024 razy niż pierwsza bieg. jest innym parametrem MaxEval Domyślną wartością jest ZERO, co oznacza, że ​​wtyczka automatycznie obliczy MaxEval. Nie zaleca się definiowania MaxEval przez siebie, ponieważ domyślnie działa poprawnie. Algorytm jest wystarczająco inteligentny, aby zminimalizować liczbę wymaganych ocen i zbiegać się bardzo szybko do rozwiązania punktu, więc często znajdzie rozwiązania szybciej niż inne strategie. Jest normalnie, że plugin pominie niektóre etapy ewaluacji, jeśli wykryje, że rozwiązanie zostało znalezione, to e nie należy się dziwić, że pasek postępu optymalizacji może poruszać się bardzo szybko w niektórych punktach wtyczka ma również możliwość zwiększenia liczby kroków powyżej pierwotnie oszacowanej wartości, jeśli jest potrzebna do znalezienia rozwiązania Ze względu na jego adaptacyjny charakter, szacowany czas pozostały i lub liczba kroków wyświetlanych w oknie dialogowym postępu jest najlepiej przypuszczalna w danej chwili i może różnić się w trakcie kursu optymalizacji. Aby użyć narzędzia do optymalizacji CMA-ES, wystarczy dodać jedną linię do swojego kodu. Spowoduje to uruchomienie optymalizacji z ustawieniami domyślnymi, które są w porządku dla większości przypadków. Należy zauważyć, podobnie jak w przypadku wielu algorytmów wyszukiwania przestrzeń kosmicznego, że zmniejszający się parametr kroku w funkcjach Optymalizuj funciton nie wpływa znacząco na czasy optymalizacji Jedyną rzeczą, która ma znaczenie, jest wymiar problemu, tzn. liczba różnych parametrów liczba funkcji zoptymalizowania funkcji Liczba kroków na jeden parametr może być ustawiona bez wpływu na czas optymalizacji, więc użyj najlepszej rozdzielczości, jaką chcesz w teście y algorytm powinien być w stanie znaleźć rozwiązanie w co najwyżej 900 testach N 3 N 3, w których N jest wymiarem W praktyce zbiegnie się szybciej Z LOTA Przykładowo, rozwiązanie w przestrzeni parametrów 3 N trójwymiarowych mówi 100 100 100 1 miliona wyczerpujących kroków można znaleźć w zaledwie 500-900 kroków CMA-ES. Indiogwintowana indywidualna optymalizacja. Uruchamianie z AmiBroker 5 70 oprócz wielowątkowego wielowątkowego można wykonać wielowątkową optymalizację wielostanowiskową Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, kliknij przycisk upuść strzałkę w dół obok przycisku Optymalizuj w oknie Nowa analiza i wybierz opcję Indywidualne optymalizowanie. Opcja Optymalizacja indywidualna będzie korzystać z wszystkich dostępnych rdzeni procesora w celu przeprowadzenia optymalizacji pojedynczego symbolu, co znacznie przyspiesza jej wyniki niż regularna optymalizacja. W trybie bieżącego symbolu będzie on optymalizowałby się na jednym symbolu We wszystkich symbolach i trybach Filtr przetwarza wszystkie symbole kolejno, tj. Pierwszą pełną optymalizację dla pierwszego symbolu, a następnie optymalizację na drugim symbolu itp. Określenia 1 Custo m backtester nie jest jeszcze obsługiwany 2 Inteligentne silniki optymalizacyjne nie są obsługiwane - działa tylko optymalizacja EXHAUSTIVE. W międzyczasie możemy pozbyć się ograniczeń 1 - gdy AmiBroker zostanie zmieniony, więc niestandardowy backtester nie używa już OLE Ale 2 prawdopodobnie tu pozostać na długo. 14 października 2017. Dodano 29 lutego 2017 r., Dodatkowe punkty do rozważenia.1 Ten system zależy od dokładnego wypełnienia po cenie otwarcia. Aby uzyskać takie wypełnienie, wymagane jest zapewnienie jakości danych o minimalnym opóźnieniu i zaawansowane umiejętności programowania w celu wdrożenia automatyzacji handlu. 2 Przy ustalaniu ceny wejścia nieznacznie poniżej ceny otwarcia próbującej poprawić wydajność, system nie działa źle Nawet poprawa ceny o jeden cent zabija system To sugeruje, że większość zysku pochodzi z dni, w których cena otwarta była równa dziennej Niska, tzn. Cena wzrosła z poziomu Open i nigdy nie spadła poniżej. Oczywiście jest to oczywiste. Aby to potwierdzić, dodałem ten warunek testowy, aby wykluczyć dni, w których Ope n Low. Buy Kup i nie O L. This zabija system i udowodni, że większość zysku pochodzi z dni, w których OL Aby dalej potwierdzić to dodałem przeciwnych condition. Buy Kup i O L. This daje prawie nieskończone zyski i udowodni, że większość zysków pochodzi z dni, kiedy cena wzrasta natychmiast z poziomu Otwartego i nigdy nie zwraca się poniżej. Próbując poprawić cenę wejścia jest pomyłką, należy wejść na Zestaw Stop 1-2 ct powyżej ceny otwarcia, co eliminuje dni, kiedy spadek cen i nigdy się nie odwraca Ta poprawia wydajność znacząco.3 Ten system obsługuje kolana-szarpniarz Trader-odpowiedzi wzorce Takie wzorce są zwykle utopione przez dużą objętość obrotu więc ten system działa znacznie lepiej, gdy wybierasz tickerzy z woluminów od 500.000 do 5.000.000 akcji dzień To również znacznie poprawia wydajność. Dodanie powyższych dwóch funkcji skutkuje krzywą kapitału własnego znacznie lepszą niż pokazana poniżej. Przepraszam, nie mam czasu na dokumentowanie powyższego szczegółu. Powodzenia. Ten post przedstawia bardzo prosty pomysł na biznes długi, który kupuje w określonym przedziale procentowym poniżej wczoraj s niski i kończy się następnego dnia s otwarty Chociaż czasami trudno uzyskać dokładną cenę otwartą, wysoka rentowność tego systemu sprawia, że ​​jest to dobry kandydat do dalszych eksperymentów System działa dobrze z Watchlists jak N100, SP500, SP1500, Russel 1000, itp. Wydajność na Russel 1000, przy maksymalnej otwartej pozycji ustalonej na 1, na okres od 12 10 2003 do 12 10 2017, wygląda jak to niektóre z innych Watchlists dają mniejsze zyski z narażenia, ale to przychodzi z niższych DDs Komisje zostały ustalone na 0 005 na akcję Brak marginesu używane. Nie wyraźne rankingu są używane tickers są przedmiotem obrotu w oparciu o ich alfabetycznie sortowanie na liście obserwowanych To może wydawać się dziwne jest znaczące cofanie tego rodzaju awarii systemu Może to oznaczać, że ze względu na problemy z skanowaniem w czasie rzeczywistym symbole wymienione na górze tego typu mogą być wymieniane inaczej niż wymienione na końcu. Zwróć uwagę na płynność mig ht chce handlować więcej niż jedną pozycją i poślizgiem Wejście jest raczej wolne od ryzyka, ale wyjścia mogą być problematyczne DD są znaczne, ale mogą być zrekompensowane poprawionymi w czasie rzeczywistym wejściami i wyjściami W czasie handlu automatycznie może być możliwe umieszczenie OCA DAY - Zlecenia wejścia LMT dla wszystkich sygnałów i po prostu czekaj i zobacz, jakie wypełnienia Ponieważ wyjścia są trudniejsze niż wpisy, które można chcieć zbadać inne strategie wyjścia. Wartości domyślne wartości domyślnych są wybierane z kapelusza Prawie z pewnością można je zoptymalizować lub dostosować dynamicznie dla indywidualnych tickerów krótko przetestowałem ten system w trybie Walk-Forward, a wyniki były opłacalne przez wszystkie lata testowane Z wyjątkiem liczby parametrów związanych z akcjami nie są zbyt krytyczne Nadmierne zoptymalizowanie nie wydaje się problemem w tym przypadku. Kod kod poniżej jest bardzo proste i wymaga kilku wyjaśnień Jednak ważne jest, aby zrozumieć, że ten system ma małą krawędź poprzez handel na Open i obliczając TrendMA przy użyciu tego samego Open pr lód Niektóre mogą interpretować to jako przyszły wyciek, jednak jeśli handlujesz tym systemem w czasie rzeczywistym, to nie Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że jeśli sprzedajesz na Openze, możesz użyć tej ceny w swoich obliczeniach, dopóki je wykonasz w czasie rzeczywistym jest to, gdzie AmiBroker i technologia mogą dać przewagę Jeśli Refback TrendMA przez jeden pasek system jest nadal bardzo opłacalne, ale wzrost DD dla niektórych Watchlists Jeśli używasz inwestycji stałych różnica jest nieznaczna. rozpocząć skanowanie przed otwarciem rynku i wycofać tickerzy, które są wycenione tak zdalnie, że są mało prawdopodobne, aby spełnić OpenThresh W ten sposób można rozpocząć skanowanie 1000 symboli, ale bardzo szybko liczba skanowanych spadnie do kilkunastu tickerów Kiedy zbliżasz się 9 30 minut skanowania w czasie rzeczywistym będzie bardzo szybki i będziesz mógł umieścić swoje zamówienie LMT w bardzo bliskości otwartej wersji, co może nawet poprawić cenę Open. Mimo że kilka osób patrzyło na poniższy kod Nie znaleziono nic złego, zyski wydają się dość wysokie dla takiego prostego systemu Proszę zgłosić błędy, które możesz zobaczyć. Filed przez Herman o godzinie 7 po południu w ramach pomysłów Komentarze eksperymentalne wyłączone w systemie portfela handlowego Gap-Trading firmy EOD. wysłany 161332 na głównej liście AmiBroker w dniu 3 lipca 2017 r. Było wiele znakomitych komentarzy na tej liście, a jeśli jesteś zainteresowany pracą nad tym systemem, dobrze czy później przeczytałeś je wszystkie przed rozpoczęciem Po opublikowaniu znalazłem wiele postów w internecie omawiając ten pomysł handlowy, niektórzy twierdzili, że handlują podobnym systemem z dobrym powodzeniem. Odnoszę się do tego systemu systemu Gap Trading, ale może to być błąd, średni zwrot może być lepszą klasyfikacją Googling, ponieważ dostaniesz wiele więcej trafień do podobnych systemów Oto kilka linków. Jest to dość szeroko omawiany pomysł obrotu i sugeruję, abyś sam zrobił sam Googling, aby nauczyć się najnowszego użytkownika As a Amibroker, który masz lepsze narzędzia niż większość firm handlowych i y ou mają większą szansę, niż większość, aby wymyślić odmianę, która działa Być może przy nieco mniejszym zysku, a przy znacznej ilości dodatkowego kodu to nie byłby szybki projekt. Niektórzy ludzie komentowali, że ten system nie będzie działał w rzeczywistym obrocie , choć mogą być słuszne, inni mówią takie programy, że nie skończyłem tego systemu i nie mogę twierdzić, czy jest to handel, czy też nie. System kupuje w pewnym procencie poniżej wczoraj n Low, na zamówienie LMT i wyjść w tym samym dniu na Close. Filed przez Herman o 6 po południu w ramach Pomysły eksperymentalne Komentarze wyłączone na Long-only idea EOD Gap trading. I użyć małych kryteriów konfiguracji, aby skanować dla mojej akcji. MACD domyślnie, szukać Histogram 4 dolne pręty i pasek 1 na pasku sygnału kupującego Mam histogram ustawiony na czerwony na dół i niebieski na górę, więc widzę wyraźnie MACD powyżej Zero Line RSI Powyżej 30 Ten system bazuje na trendzie tradingu Kupno na pullback, gdy rynek kontynuuje swoją górę trend. To skanowanie dla konfiguracji trendów MACD.1 Wstaw następujące na wykresie.2 Uruchom skanowanie w formacie AA przy użyciu SMACDTrend z wszystkimi symbolami n ostatnich dni n 1 i zsynchronizuj wykres jako zaznaczenie. Akcje spełniające kryteria zostaną zgłoszone na liście Wyniki. Zauważ Niektóre warianty reguł konfiguracji może definiować sygnały, które są dość rzadkie, a w małych bazach danych możliwe jest, że w danym dniu nie będzie żadnych ustawień, więc nie będzie to raportowane przez skanowanie.3 Kliknij dowolny symbol w okienku wyników, aby wyświetlić mapę, symbol w tle. Uwaga W tym przykładzie zastosowana została baza szkoleniowa, zawierająca tylko dane do 5 11 2007 r. Pomysł zorientowania przez protraderencje i formułę Bill WaveMechanic. Filed przez brianz o godzinie 11.00 w ramach pomysłów Komentarze eksperymentalne Off on MACD Trend System. October 14, 2007.Filmowany przez brianz o godzinie 10.43 w ramach pomysłów eksperymentalnych komentarzy na 15-dniowym systemie operacyjnym dla wykonawców. 19 sierpnia 2007. Jest to pierwszy w serii KISS, który utrzymuje proste, głupie pomysły handlowe do grania z wszystkimi pomysłami systemowymi wysłane tutaj są nieudowodnione, niedokończone i mogą zawierać błędy Są one przeznaczone do pokazania możliwych wzorców do dalszej eksploracji Jak zawsze jesteście proszeni o komentarze i dodać własne pomysły do ​​tej serii. Preferuję systemy w czasie rzeczywistym, są zautomatyzowane i pozbawione tradycyjnych wskaźników Nie powinny mieć optymalnych parametrów, ale nie zawsze mogę być w stanie osiągnąć ten cel Nie wszystkie systemy będą takie proste, że niektóre proste i uśredniające funkcje typu HHV LLV Pierwszy system pokazany poniżej to kopia systemu demonstracyjnego, którego używam w celu opracowania procedur Handlu Automatyzacji gdzie indziej na tej stronie. Przerwa w czasie rzeczywistym Aby zobaczyć, jak to działa, należy wykonać test Backtest w ciągu 1-minutowych danych z cyklicznością zakres 5-60 minut Twoje pierwsze wrażenie może być takie, że zyski są po prostu spowodowane wzrostem rynku, jednakże fakt, że długie i krótkie zyski są prawie równe, sugeruje, że jest więcej, ponieważ 98 wszystkich transakcji mieści się pomiędzy 9 30 AM i 10 30 AM, tego typu system jest miły, jeśli chcesz tylko krótkoterminowy handel dziennie To zmniejsza ryzyko związane z ekspozycją na rynku i daje więcej czasu na inne aktywności. Odzyskaj to na liście obserwowanych przez NASDAQ-100 indywidualne testy zwrotne, 15 min Częstotliwość daje zyski przedstawione poniżej na okres od 1 marca 2007 r. do 17 sierpnia 2007 r. Oznaczniki Ticker są pomijane w celu utrzymania wykresu zwartego na wykresie po prostu przedstawia pasek zysku netto dla każdego testowanego testera Średni poziom ekspozycji dla tego systemu to około 15 Dlatego możesz mieć możliwość obrotu portfelami w celu zwiększenia zysków i łagodzenia krzywych kapitału własnego Należy zachować ostrożność, że w swojej surowej formie wypłaty są niedopuszczalne i że mogą występować ograniczenia ilościowe dla wielu tickerów. Ponieważ ten system ma niską ekspozycję, może to być kandydat do skanowania rynkowego i rankingowe RAR transakcji handlowych wskazują na bezwzględne maksymalne zyski, jakie można uzyskać, jeśli udało się zwiększyć ekspozycję do blisko 100 m różnych tickers może być skorelowana, a handel z różnych tickerów może się pokrywać Jeśli wielu tickers handlu w tym samym czasie, byłoby trudno zwiększyć ekspozycję systemu. Edited przez Al Venosa. Filed przez Herman o 1 49 pm w ramach Ideas Eksperymentalne Komentarze Off on KISS-001 Gap Trading Intraday. August 17, 2007.You zapraszamy do zgłaszania linków do pomysłów systemowych w komentarzach do tego postu. Gap Trading Strategies Stockcharts Intraday Moving Średnia Crossover z pozycją Rozmiary NeoTicker Zmienność-Breakout-Systems Traders Log Dziesięć dni High Low system StockWeblog Systemy Odwracania PoszukiwanieAlpha Systems Traders Klub Trader Club Trader Club. July 16, 2007.Kategoria ta jest zarezerwowana dla prawdziwych systemów obrotu handlowego, tzn. masz pewien czas obrotu lub rozważyłby handel Ponieważ kryteria dla tradability różnią się w zależności od osoby osoby, a ponieważ systemy mogą działać lub nie, w zależności od sposobu ich sprzedaży, trudno będzie skontrolować tutaj wkłady W odniesieniu do tego, co zostało opublikowane, k eep otwarty umysł i uważają, że plakat uważa system tradable. You może przyczynić się przez delegowanie jako autor wymaga rejestracji lub w komentarzu do tego post. Filed przez Herman w 11 14 w ramach praktycznych zysków Comments off na wprowadzenie do systemów handlowych praktyczne Gdzie można dzielić się systemami handlowymi, które są marginalnie opłacalne, tzn. Te, które nie powinny być przedmiotem handlu, ponieważ są, ale które wykazują potencjał Zazwyczaj byłby to podstawowy system, który jest opłacalny, ale doświadczenia wynoszą 50 Takie systemy często można poprawić W rzeczywistości jest to, że chociaż nie możesz mieć wiedzy, aby to zadziała, może ktoś inny. Większość z nas znajdzie pomysły na systemach handlowych w książkach i czasopismach, które następnie kodujemy w AFL do oceny Niektóre z tych systemów mogły być od wielu lat, podczas gdy inne są nowe pomysły Po zakodowaniu ich, prawie zawsze jesteśmy rozczarowani i chuck out pracy systemu Zamiast tego wyrzucając swoją pracę, jesteś proszony o umieszczenie systemu w tym miejscu, aby dać innym programistom szansę na jego naprawienie. Zapraszamy do udziału jako autor wymaga rejestracji lub komentarza do tego postu. Opracowanie przez Herman na 11 04 w ramach Pomysłów Eksperymentalne komentarze na temat wprowadzania do systemów handlowych.