Keltner Channels. Keltner Channels. Keltner Kanały są kopiami o zmienności określonymi powyżej i poniżej średniej ruchomej wykładniczej Ten wskaźnik jest podobny do pasm Bollingera, które używają odchylenia standardowego do ustawiania pasma Zamiast używać odchylenia standardowego, kanały Keltner używają średniej Prawdziwy zasięg ATR do ustawienia odległości kanału Kanały są zazwyczaj ustawione na dwie średnie wartości True Range powyżej i poniżej 20-dniowej EMA Wywołuje średnią ruchową średnią i zakres średniej True Range ustawia szerokość kanału Kanały Keltnera są wskaźnikiem wskazującym tendencję do identyfikowania odwróceń z przebojami kanałów i kierunkiem kanału Kanały mogą być również używane do określenia poziomów przewyższonych i zbyt wysokich, jeśli tendencja ta jest płaska. W swojej książce "Jak zarabiać w towarach" w 1960 r. Chester Keltner wprowadził dziesięć dniowego przepisu dotyczącego obrotów handlowych, jako oryginalna wersja kanałów Keltner Ta oryginalna wersja zaczęła się od 10-dniowego SMA o typowej cenie jako centerline 10-dniowy SMA w zakresie High-Low został dodany i odejmowany w celu ustawienia linii górnej i dolnej linii Linda Bradford Raschke wprowadziła nowsze wersje kanałów Keltner w latach 80. Podobnie jak w przypadku pasm Bollingera, ta nowa wersja wykorzystała wskaźnik oparty na zmienności, Średnia True Range ATR, aby ustawić szerokość kanału, użyj tej nowszej wersji kanałów Keltner. Istnieją trzy kroki do obliczania kanałów Keltnera Najpierw wybierz długość dla średniej ruchomej wykładniczej Po drugie, wybierz okresy dla Średni zakres True ATR Third, wybierz mnożnik dla przeciętnego zakresu rzeczywistego. Powyższy przykład oparty jest na domyślnych ustawieniach programu SharpCharts Ponieważ średnia cena opóźniająca poruszania się, dłużej średnia ruchoma będzie miała więcej opóźnienia, a krótsze średnie ruchy będą miały mniej opóźnień ATR jest podstawowym ustawieniem niestabilności Krótkie terminy , np. 10, wytwarzają bardziej lotny ATR, który zmienia się wraz z upływem 10-dniowej fluktuacji i przepływów Dłuższe ramy czasowe, takie jak 100, wygładzić te fluktuacje do pr powodują bardziej ciągłe odczytywanie ATR Mnożnik ma największy wpływ na szerokość kanału Po prostu zmieniając od 2 na 1 zmniejszy szerokość kanału na pół Zwiększenie od 2 do 3 zwiększy szerokość kanału o 50. Poniżej znajduje się wykres pokazujący trzy kanały Keltner ustawione na 1 , 2 i 3 ATRs od średniej ruchomej średniej Ta szczególna technika została poparta przez Kerry'ego Lovvorn przez lata. Na powyższym wykresie pokazano domyślne kanały Keltnera na czerwono, szerszy kanał na niebiesko i węższy kanał na zielono Niebieskie kanały zostały ustawione trzy średnie wartości True Range powyżej i poniżej 3 x ATR Zielone kanały miały jedną wartość ATR Wszystkie trzy dzielą się 20-dniową EMA, która jest linią przerywaną w środku Okna wskaźników pokazują różnice w średnim zakresie True Range ATR dla 10 okresy, 50 okresów i 100 okresów Zwróć uwagę, jak krótka ATR 10 jest bardziej lotna i ma najszerszy zasięg W przeciwieństwie do tego, 100-krotny ATR jest dużo gładszy z mniej lotnym zakresem. Identyfikatory oparte na kanałach, pasmach i kopertach Ponowne zaprojektowanie obejmujące większość działań cenowych Dlatego ruchy powyżej lub poniżej linii kanałów uwiarygodniają uwagę, ponieważ są stosunkowo rzadkie Trendy często zaczynają się silnymi ruchami w jednym lub innym kierunku Naprzód powyżej górnej linii kanałów wykazuje niezwykłą siłę, a zanurzenie poniżej dolna linia kanałów wykazuje nadzwyczajną słabość Takie silne ruchy mogą sygnalizować koniec jednego trendu i początek kolejnego. Z założoną średnią ruchoma jako jej podstawą kanały Keltner są trendem następujący wskaźnik Podobnie jak w przypadku średnich kroczących i trendów po wskaźnikach, kanały Keltner opóźniają się Działanie cenowe Kierunek średniej ruchomej określa kierunek kanału Ogólnie rzecz biorąc, tendencja spadkowa jest obecna, gdy kanał porusza się na niższym, a tendencja wzrostowa istnieje, gdy kanał porusza się wyżej. Tren jest płaski, gdy kanał porusza się na boki. złamać górną linię trendu może sygnalizować początek trendu spadku kanału i zerwać poniżej dolnej części tre ndline może sygnalizować rozpoczęcie trendu spadkowego Czasem silny trend nie zachowuje się po przekroczeniu kanału, a ceny oscylują między liniami kanałów Takie zakresy obrotu są zaznaczone względnie płaską średnią ruchoma Granice kanału mogą być wykorzystane do określenia poziomów przewyższonych i zbyt wysokich do celów handlowych. Pasma Bolderera Versusa. Istnieją dwie różnice między kanałami Keltner i Bollinger Bands, Kanały Keltner są gładsze niż pasma Bollingera, ponieważ szerokość pasków Bollinger jest oparta na odchyleniu standardowym, która jest bardziej niestabilna niż średnia True Range ATR Wiele osób uważa, że to plus, ponieważ tworzy bardziej stałą szerokość To sprawia, że kanały Keltner dobrze nadają się do śledzenia trendów i identyfikacji trendów Drugie kanały Keltner wykorzystują również wykładniczą średnią ruchliwą, która jest bardziej wrażliwa niż zwykła średnia ruchoma używana w zespołach Bollingera wykres poniżej przedstawia kanały Keltner Blue, pasma Bollingera różowe, średnie True Range 10, Odchylenie standardowe 10 i odchylenie standardowe 20 w celu porównania Zwróć uwagę, że kanały Keltner są płynniejsze niż pasma Bollingera Zauważ także, że odchylenie standardowe pokrywa większy zasięg niż przeciętny zakres ATR w średnim zakresie. Na poniższym wykresie przedstawiono Archer Daniels Midland ADM, który zaczyna się jako trend wzrostowy, Keltner Channels pojawiają się i akcje przewyższają górną linię linii ADM w wyraźnej tendencji spadkowej w kwietniu-maju, ponieważ ceny nadal przewiercały niższy kanał Z silnym popchnięciem w górę w czerwcu ceny przekroczyły górny kanał, a kanał zwrócił się rozpocznij nową tendencję wzrostową Zauważ, że ceny utrzymywały się powyżej dolnego kanału na spadkach na początku i końcu lipca. Nawet przy założeniu nowej tendencji wzrostowej, często ostrożnie czekać na wycofanie się lub lepszy punkt wejścia, aby poprawić współczynnik wynagrodzenia do ryzyka Momentum oscylatory lub inne wskaźniki mogą być wykorzystane do definiowania odczytów oversold Ten wykres pokazuje StochRSI jeden z najbardziej wrażliwych oscylatorów pędu, zanurzenie poniżej 20, aby stać się zbyt co najmniej trzy razy podczas trendu Po kolejnych krzyżach powyżej poziomu 20 zasygnalizowano wznowienie trendu. Drugi wykres pokazuje, że NVIDIA NVDA rozpoczyna trendu spadkowego o gwałtownym spadku poniżej dolnej linii korytowej Po tej początkowej przerwie sporadycznie spotyka się opór blisko 20 wczesna średnia EMA od połowy maja do początku sierpnia Niezdolność do zbliżania się do górnej linii kanałów wykazała silne spadek ciśnienia. 10-krotny indeks towarów Commodity Channel Index CCI jest pokazany jako oscylator pędu do określenia krótkoterminowych warunków przejęcia powyżej 100 uważa się za przeceniony Kolejny ruch poniżej 100 wskazuje na wznowienie trendu spadkowego Ten sygnał działał dobrze do września Te nieudane sygnały wskazywały możliwe zmiany trendów, które następnie potwierdziły się z przerwą powyżej górnej linii kanałów. W celu zidentyfikowania środowiska handlowego, handlowcy mogą korzystać z kanałów Keltner w celu określenia poziomów przewyższonych i zbyt wysokich. Zakres obrotu może b e zidentyfikowane z płaską średnią ruchomą i średnim indeksem kierunkowym ADX Poniższa tabela pokazuje, że IBM waha się między poparciem w obszarze 120-122 a oporem w strefie 130-132 od lutego do końca września 20-dniowa EMA, linia średnia, opóźniona ale spłaszczone w okresie od kwietnia do września. Okno wskaźnika pokazuje czarną linię ADX potwierdzającą słaby trend Niski i opadający ADX wykazuje słaby trend Wysoki i rosnący ADX wykazuje silną tendencję ADX był poniżej 40 lat przez cały czas i poniżej 30 lat czas To odzwierciedla brak tendencji Zauważ, że ADX osiągnął szczyt na początku czerwca i spadł do końca sierpnia. Uzbrojeni w perspektywy słabego trendu i zakresu handlowego, handlowcy mogą używać kanałów Keltner do przewidywania odwróceń Ponadto zauważyć, że kanał linie często pokrywa się z poparciem wykresu i odpornością IBM zanurzał się trzy razy poniżej dolnej linii kolejowej od końca maja do końca sierpnia Te spadki dostarczyły punkty wejścia o niskim ryzyku Nie udało się dotrzeć na rynek na kanał, ale się zamknęli, gdy odwróciła się w strefie oporu. Wykres Disney pokazuje podobną sytuację. Kanały Keltner są trendem następującym po wskaźniku mającym na celu zidentyfikowanie trendu trendu Identyfikacja trendów to ponad połowa bitwy Tren może być w górę, w dół lub na płasko Wykorzystując opisane powyżej metody, handlowcy i inwestorzy mogą zidentyfikować tendencję do ustalania preferencji handlowych Handel uprzemysłowiony jest preferowany w trendzie wzrostowym, a tendencje spadkowe są sprzyjane w trendzie spadkowym Płaska tendencja wymaga bardziej zwinnego podejścia, ponieważ ceny często szczytowe górna linia i korytka w dolnej linii kanałów Podobnie jak w przypadku wszystkich technik analizy, kanały Keltner powinny być stosowane w połączeniu z innymi wskaźnikami i analizą Wskaźniki Momentum stanowią dobry uzupełnienie kanałów Keltner Channels. Kanały Keltner można znaleźć w programie SharpCharts as pokrycie ceny Podobnie jak w przypadku średniej ruchomej, kanały Keltner powinny być wyświetlane na szczycie działki cenowej Po wybraniu wskaźnika z listy rozwijanej, ustawienie domyślne pojawi się w oknie parametrów 20,2 0,10 Pierwszy numer 20 ustawia okresy wykładniczej średniej ruchomej Drugi numer 2 0 to mnożnik ATR Trzeci numer 10 to liczba Okresy dla średnich prawdziwych zakresów ATR Te domyślne parametry ustawiają kanały 2 wartości ATR powyżej poniżej 20-dniowych użytkowników EMA Użytkownicy mogą zmieniać parametry w zależności od potrzeb związanych z mapowaniem. Kliknij tutaj, aby zobaczyć przykład na żywo. Rozwój po zerwaniu kanału Keltnera Ten skaner szuka zasobów która wykraczała ponad ich górną kanapę Keltner 20 dni temu, aby potwierdzić lub ustalić trend wzrostowy Aktualny 10-szy okres CCI jest poniżej -100, aby wskazać krótkoterminowy stan zbyt wygenerowany. Kupno po tym, jak Bearish Keltner Channel Breakout To skanowanie szuka zasobów, które zerwały się poniżej ich niższe kanały Keltner 20 dni temu, aby potwierdzić lub ustalić trend spadkowy Obecny 10-szy okres CCI przekracza 100, aby wskazywać krótkoterminowe warunki wykupu. Dalsze badanie. Jaka jest różnica między Bollinger Bands i Keltner Channels. W analizie technicznej istnieje niewielka różnica między kanałami Keltner i Bollinger Bands Przed zbadaniem różnic należy zrozumieć, że wskaźniki te są wykorzystywane do pomiaru zmienności sygnałów kupna i sprzedaży są generowane przez każdy wskaźnik, gdy cena aktywów bazowych przekracza górny lub dolny kanał i przecina powyżej lub poniżej poziomu klucza głównego W przypadku byków przejście poniżej dolnych sygnałów powoduje zbyt wysokie warunki, a sygnały kupna są generowane, gdy cena wzrasta powyżej dolnego kanału niedźwiedzie, sygnały sprzedające są generowane, gdy cena przekracza górną granicę, a następnie zamyka się z powrotem. Spoglądając na pasma Bollingera, kanały tworzone są przy użyciu odchylenia standardowego aktywów bazowych, podczas gdy kanały Keltner używają przeciętnego zakresu True Warto zauważyć, że niezależnie od sposobu tworzenia kanałów, interpretacja tych poziomów jest na ogół taka sama spójrz na wykres Starbucks Corp SBUX, zobaczysz, że sygnały kupna i sprzedaŜy są generowane na niebieskich i czerwonych strzałkach odpowiednio Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pasmach Bollinger Band Gauge Trends. Jeśli uważnie przyjrzyj się wykresowi Starbucks SBUX z kanałami Keltner jako nakładką zamiast pasma Bollinger widać, że wyglądają podobnie, ale ze względu na różnicę w sposobie obliczania pasma punkty decyzyjne spadają na nieco inne poziomy. Więcej informacji można znaleźć na stronie Capture Profits Using Bands And Kanały. Ponieważ kanały Keltner wykorzystują średnio prawdziwy zakres niż odchylenie standardowe, zazwyczaj częściej widać więcej sygnałów kupna i sprzedaży generowanych w kanałach Keltner niż podczas korzystania z pasm Bollingera Na przykład niektórzy handlowcy rozważyliby trzy sygnały sprzedające za pomocą pasma Bollingera cztery sygnały sprzedające za pomocą kanałów Keltner W praktyce pasma Bollinger są bardziej popularne wśród aktywnych handlowców ze względu na statystyczne znaczenie stosowania standardowego deviat jonowy w porównaniu z przeciętnym prawdziwym zakresem. Kanały Keltner znane również jako pasma Keltnera. Chester Keltner, w swojej książce "Jak zarabiać w towarach" w książce z 1960 roku, narysował kanały jako wielokrotność codziennego zasięgu wysokiej do niskich wokół średniej ruchomej typowej ceny Linda Bradford Raschke popularyzował uproszczoną wersję, wykorzystując gładki wykładnik i średni zakres True, który jest obecnie szerzej stosowany. Początkowo Keltner opracował kanały do wykorzystania jako system tendencji, ale mogą być również wykorzystywane do handlu rynkami rozmaitych, w podobny sposób do Bollingera Zespoły lub koperty ceny. Celg Twiggs co tydzień sprawdza globalne rynki pomogą Ci zidentyfikować ryzyko rynkowe poprawiając czas. Najpierw ustal, czy cena jest tendencyjna, czy rozciąga się. Teoria polega na tym, że ruch, który rozpoczyna się w jednym przedziale cen, prawdopodobnie przyniesie other. Go długo, gdy ceny pojawiają się w lub poniżej dolnej części Zamknij swoją pozycję, jeśli cena obraca się w pobliżu górnego pasma lub przecina się poniżej średniej ruchomej. Jak krótko, gdy cena obraca się d posiadanie na lub powyżej górnej krawędzi Zamknij pozycję, jeśli cena zbliży się do dolnego pasma lub przecina się na powyżej średniej ruchomej. Zatrzymaj spadek strat poniżej ostatniego niskiego, gdy idziesz długi lub powyżej najwyższego wysokiego, jeśli jest krótki Użyj sygnałów odwracania, aby zidentyfikować punkty zwrotne zbliżone do górnych i dolnych zespołów. Colina Twiggs co tydzień przegląd globalnej gospodarki pomogą zidentyfikować ryzyko rynkowe i poprawić swój czas. Keltner uważał, że bliskość górnej granicy lub poniżej dolnego pasma jest dowodem silnego przenieść i powinny być przedmiotem obrotu jako breakout. Go długo, gdy cena złamie się powyżej górnej pętli Ustawić stop loss poniżej średniej ruchomych i wyjść, jeśli cena przecina poniżej średniej ruchomych. Gry krótko, gdy cena obraca się poniżej dolnego pasma Ustawić stop loss above średnia ruchoma i wyjście, jeśli cena przecina powyżej średniej ruchomej. Keltner początkowo używał dolnych i górnych pasków dla wyjść, ale są one spóźnione. Indeks towarów RJ CRB Commodities Index jest wyświetlany z zmodyfikowaną wersją z Keltner Channels z dwudniową wykładniczą średnią ruchoma, dziesięciodniowe pasmo ATR i Keltner ustawione na 2 5-krotne średnie true range. Mouse over captions chart do wyświetlania sygnałów handlowych. Go krótkie S, gdy cena zamyka się poniżej dolnego kanału. Exit X gdy cena przecina powyżej średniej ruchomej. Przedsiębiorcy długoterminowi mogą chcieć używać dłuższej średniej ruchomej i ustawień ATR Oto ten sam wykres, ale z 63-dniową wykładnią średnią ruchoma, 21-dniowe pasmo ATR i Keltner przy 2 5-krotnym przeciętnym rzeczywistym zakresie. Ukryj napisy nad wykresem, aby wyświetlić sygnały handlowe. Skrót S, gdy cena zamyka się poniżej dolnego kanału. Exit X, gdy cena przecina powyżej średniej ruchomej. Curtis Faith w swojej książce Way Of The Turtle opisuje odmianę systemu Keltner używanego przez legendarni handlarze żółwiami Kanał oparty jest na 350-dniowej średniej ruchomej średniej ceny zamknięcia, przy czym górna granica wynosi 7 razy 350-dniowa ATR i dolna granica 3-krotnie ATR. Jedź na otwartej przestrzeni, jeśli poprzedni dzień się zamyka nad górną band. Go krótko na wolnym rynku, jeśli poprzedni dzień zamyka się poniżej dolnego pasma. Exit, gdy cena przecina średnią ruchoma. Linda Raschke utrzymuje, że pasma Keltner są największe w określaniu warunków panujących na rynku, często określanych jako przyspieszające trendy lub w przypadku, gdy rewaloryzacja może być bardzo krótka lub nieistniejąca, Keltner Bands ostrzega kupujących, że zwykłe techniki handlowe, takie jak kupowanie na spadkach, powinny być dopasowane do zmieniających się okoliczności. Incibleible Charts udostępnia dwie wersje kanałów Keltner Channels Original, przy użyciu pierwszych opublikowanych przez Keltner ustawień 10-dniowej prostej średniej ruchomej Typowej Ceny i 10-dniowego średniego dziennego zasięgu wysokiego - niska z wielokrotnością 1 i. Kanałów Keltnera, bardziej popularnej wersji z 20-dniowej wykładniczej średniej ruchomej Linda Raschke ceny zamknięcia i wielokrotności 2 5 razy 20-dniowej średniej True Range. Separowane wielokrotności ATR można wykreślić dla pasma górnego i dolnego. Pobierz panel wskaźników dla wskazówki jak skonfigurować wskaźnik i Edytuj ustawienia wskaźników, aby zmienić ustawienia. Oryginalna formuła wykorzystywała prostą średnią ruchomą Typowej Ceny, wysoka niska stopień 3, ale wersja Linda Raschke została wydana z typową ceną, ponieważ wykładnicza średnia ruchoma zapewnia wystarczający wygładzanie własne Oto formuła dla późniejszej, uproszczonej wersji. Użyjpasmowy pasmoznakowe MA z zamknięciem wielokrotności ceny średniej True Range. Lower Band Exponencjalnych MA na zamknięcia cenie - wielokrotne średnie True Range. Keltner Channels są użytecznym rozszerzeniem dla wyeliminowanie whipsaw podczas handlu trendami z ruchomym systemem średnim.
No comments:
Post a Comment